SVB救済を巡る緊張の中で米国の銀行預金データに疑問が呈される

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米国の銀行規制当局のトップは、シリコンバレーとシグネチャー・バンクの今年の破綻のコストを評価するための預金水準の使い方をめぐり業界が混乱している中、一部の米国の金融業者が預金データを誤って報告したと非難した。

米連邦預金保険公社は月曜日、銀行CEOらに宛てた公開書簡の中で、「一部の預金金融機関」が無保険預金を「不当に」過小評価していたと指摘した。

この書簡は、SVBとシグネチャー・バンクの破綻後、5月にFDICが提案した「特別評価」の一環として、一部の銀行が預金残高を減額する形で預金明細書を作り直したという懸念の中で出された。

Ｓ＆Ｐグローバルの銀行アナリストらは、異常に多くの銀行が第４・四半期財務諸表を修正して無担保預金の価値を減損したと指摘している。 アナリストらは、復帰額が数千万ドル減少する可能性があり、少なくとも1つのケースでは3億ドルに達する可能性があると述べており、これはFDICの特別査定で各銀行が支払わなければならない金額となる。

米国の中堅金融業者ザイオンスは、先週FDICに提出した書簡の中で、複数の大手銀行が無保険預金の水準を下げるために年末財務諸表を再提出したと主張した。

FDICの書簡は、預金データを誤って報告した銀行に対し、銀行の財務データファイルであるいわゆるコンタクトレポートを修正するよう求め、上級幹部がこれらのレポートの有効性について承認する必要性を思い出させた。

正確なコール報告の要件に従って、「無保険預金を誤って報告した保険付き金融機関は、データに適切な変更を加えてコール報告を調整しなければならない」とFDICは書いている。

ベテランの銀行アドバイザーであり、FDICを注意深く監視しているバート・イーリー氏は、「保険付き預金の計算手順がしばらく変わっていなかったことを考えると、このエラーが表示されたことに驚いた」と語った。

SVBとシグネチャーの破綻後、銀行は無保険預金への依存を減らすよう圧力を受けている。 さらに、無保険預金は、FDICが今年提案している大規模破綻の評価に基づいて各銀行が支払わなければならない金額を測る重要な尺度となる。

SVBとシグネチャーの救済費用185億ドルのうち158億ドルはFDICの通常の限度額である25万ドルの保険金を超える口座の補償によるものだったため、FDICは銀行の無保険預金に基づいて手数料を計算することを提案した。

規制当局は、2022年末時点の銀行の無保険預金の価値に基づいて評価を適用したいと考えている。第1四半期末時点で開示された米国の預金のうち、口座当たり25万ドルを超える預金は56％近くで、3カ月前の52％から増加した。

FDICは個別の銀行を特定しなかった。 存在する場合、どの銀行が財務記録を書き換える必要があるのか​​は明らかではない。

今月初め、スタンダード・アンド・プアーズは、今年は55の銀行が第4四半期の数字を修正したのに対し、前年同期はわずか14行だったと発表した。 Ｓ＆Ｐは、調整の大部分が無保険預金の減少につながったと述べた。

報告書によると、バンク・オブ・アメリカは最大規模の改革を実施し、無保険預金を1250億ドル（約14％）削減した。 Ｓ＆Ｐは、無保険預金の減少を踏まえ、バンク・オブ・アメリカの特別評価額は２２億６０００万ドルから１９億５０００万ドルに低下すると発表した。

S&Pによると、米国第26位の銀行であるハンティントン・ナショナル銀行は、再表示後の無保険預金の減少率が最も大きく、40％減の500億ドル強となった。S&Pは、再表示によりハンティントンは8,500万ドル近くを節約できると試算した。

バンク・オブ・アメリカはコメントを控えた。 同社はスタンダード・アンド・プアーズに対し、再表示は無保険預金から除外されるべき「社内」預金に関するものだと述べた。 バンク・オブ・アメリカに近い関係者はフィナンシャル・タイムズに対し、５月初めに行われた調整は事前に計画されたもので、ＦＤＩＣ自身の評価とは無関係だと語った。

ハンティントン氏はコメントの要請に応じなかった。

ザイオンのポール・ブルデー最高財務責任者（ＣＦＯ）はフィナンシャル・タイムズに対し、書簡の要点は「どの銀行もシステムを『弄んでいる』とか、不正な行為をしていると示唆したり主張したりするものではない」と語った。 その代わりに、彼の意図は、FDICがSVBに関連する格付けを強制するために提案した方法の問題を指摘することであった。

ザイオンスの書簡は、60日間のコメント期間中にFDICに提出された200通以上の書簡のうちの1つだった。 ザイオンスと同様、多くの中堅銀行は、国内最大手銀行は最近の地方銀行混乱で最も恩恵を受けているため、SVBとシグネチャーの破綻の代償を支払わなければならないとの書簡を送っている。

ＪＰモルガン・チェースやＢｏｆＡなど米国の大手銀行８社を代表するロビー団体「金融サービス・フォーラム」はコメント書簡の中で、銀行は既に最も高額な規制コストの対象となっており、最近の銀行危機では「強さと回復力の源となった」と述べた。 同グループは、FDICが銀​​行の異なるビジネスモデルのリスクではなく、取引量に基づいて評価を行っていると批判した。

ジョシュア・フランクリンによるニューヨークでの追加レポート