通貨監督庁が発行した機密報告書で米国の大手銀行の経営リスクによる破綻が明らかになった

情報が秘密であるため匿名を希望した関係者らによると、通貨監督庁は、秘密評価の中で、監督対象の大手銀行22行のうち11行が、いわゆるオペレーショナルリスクの管理が「不十分」または「弱い」と述べたという。公開されていません。

これにより、銀行の約３分の１が経営全般について５段階評価で３つ以上の格付けを受けたと関係者２人は述べた。 これらのスコアは、昨年の一連の倒産を受けて米国の規制当局が国内最大手銀行のリスクのレベルを懸念していることを示す最新の兆候を表している。

オペレーショナル・リスクは、規制当局が監督する銀行の全体的なリスクを評価するために使用されるカテゴリーの 1 つです。 各銀行の個別の格付けは厳格な監視の対象となりますが、規制当局は、他の機関や業界との協議で懸念事項を強調するために、銀行のスコアに関する集計データを使用することがあります。

通貨管理局では、オペレーショナル・リスクの評価がCAMELS格付けとして知られるレポートカードに反映され、自己資本の充実度、資産の質、経営、収益、流動性などの各要素について1から5のスケールで企業を格付けします。そして市場リスクに対する敏感さ。 これらのスコアは、企業がどのような活動に従事できるか、どの程度の資本を保持する必要があるかなど、企業が直面する精査の程度や回復力を決定する総合的な評価を作成します。

通貨監督庁は未発表の結果について具体的にコメントしなかった。 規制当局は声明で、マイケル・スー会計検査官代理が「連邦準備理事会の銀行システムに対する信頼を構築し維持するために、銀行が自己満足から身を守り、リスクを積極的に管理する必要性について一貫して議論した」と述べた。

オペレーショナルリスクは、損失を引き起こす不良債権や市場変動を超えて、銀行が直面するさまざまな潜在的な脅威をカバーすると考えられています。 これには、従業員のミスや法的問題から自然災害や技術的エラーに至るまで、あらゆるものが含まれます。 銀行はそのようなリスクを管理する計画を規制当局に提示する必要があり、これらの脅威に対して資本を維持する必要がありますが、この要件は信用リスクや市場リスクよりも測定が難しいため、長い間議論されてきました。

これらの厳しいスコアは、昨年の記録的な銀行倒産を受けて、規制当局による広範な調査の一環であり、その後、規制当局は問題を特定して対処するためにさらに努力することを約束した。 通貨監督局が管理するメガバンクのポートフォリオは、少なくとも500億ドルの資産を持つ地域金融機関から数兆ドル相当の資産を持つ巨大銀行まで多岐にわたる。

スー氏は2023年5月の議会での証言で、破綻したばかりの銀行はどれも通貨監督庁の監督対象ではなかったが、通貨監督庁の業務を見直し、「強固でタイムリーな監督」の必要性を強調したと述べた。行動。”

代理店 電話 オペレーショナル・リスクはその監督枠組みの「より広範な構成要素」であり、銀行が依存するテクノロジーが進化するにつれて横断的な傘として機能します。 レポート 通貨管理局は先月、業界が「ますます洗練され、複雑化する運営環境」に対応しているため、この側面は「高い」と述べた。

昨年、通貨監督庁、連邦準備制度、連邦預金保険公社。 リリースされました 米国電気通信規制当局は、サードパーティベンダーからのリスクを軽減する方法に関するガイダンスを銀行に発行しました。 これらの機関は、「サードパーティの利用、特に新しいテクノロジーを使用するサードパーティの利用は高いリスクを引き起こす可能性がある」と述べ、企業に対しそのような活動を監視する方法について指示を出した。

今年初め、政府機関は取り組みを強化し、外部AIツールの使用について警告を発した。